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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique (Mathématiques et Applications t. 71) by Jean-Francois Le Gall (auth.) is a nonfiction available to read on EtoBox.

What is Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique (Mathématiques et Applications t. 71) about?

Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique. This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô's formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general

Who reads Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique (Mathématiques et Applications t. 71)?

Author

Jean-Francois Le Gall (auth.)

Publisher

Springer Berlin Heidelberg : Imprint : Springer

Published

2013

Language

FR

ISBN

9783642318979

Category

nonfiction

Subjects

Mathematics, Science, Stem