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现代投资组合理论与投资分析 原书第7版 by (美)埃德温 J.埃尔顿,马丁 J.格鲁伯,斯蒂芬 J.布朗等著 is a book available to read on EtoBox.

What is 现代投资组合理论与投资分析 原书第7版 about?

封面 1 书名 2 版权 3 前言 4 目录 11 第1章 导言 17 1.1 本书结构 17 1.2 经济学选择理论:一个确定条件下的例子 18 1.3 小结 20 1.4 多种资产与风险 20 思考与练习 21 注释 21 参考文献 21 第2章 金融证券 22 2.1 可交易金融证券类型 22 2.2 不同类型证券的收益特征 26 2.3 股票市场指数 27 2.4 债券市场指数 28 小结 29 注释 29 第3章 金融市场 30 3.1 交易机制 30 3.2 保证金 32 3.3 交易市场 34 3.4 交易类型与成本 39 小结 40 注释 40 参考文献 40 第二部分 投资组合分析 43 部分1 均值方差组合理论 43 第4章 风险条件下机会集的特征 43 4.1 确定平均收益 43 4.2 衡量离散程度 44 4.3 投资组合的方差 46 4.4 投资组合的一般特性 48 4.5 2个总结性的例子 54 小结 55 思考与练习 55 注释 57 参考文献 57 第5章 有效投资组合的描述 59 5.1 回顾两个风险资产的组合:不允许卖空交易 59 5.2 可能投资组合曲线的形状 64 5.3 无风险借贷条件下的效率边界 68 5.4 实例与应用 70 5.5 3个例子 73 小结 75 思考与练习 75 注释 75 参考文献 76 第6章 有效边界的计算方法 78 6.1 允许卖空且存在无风险借贷 78 6.2 允许卖空但不存在无风险借贷 81 6.3 存在无风险借贷但不允许卖空交易 82 6.4 既不允许卖空也不允许无风险借贷 82 6.5 额外约束的考虑 82 6.6 1个例子 83 小结 85 附录6A 卖空的另一个定义 85 附录6B 导数求法 86 附录6C 解联立方程组 88 附录6D 一般解法 90 附录6E 二次规划与库恩-塔克条件 94 思考与练习 95 注释 96 参考文献 96 部分2 投资组合选择过程的简化 98 第7章 证券收益的相关结构:单指数模型 98 7.1 投资组合分析的输入数据 98 7.2 单指数模型:概述 99 7.3 单指数模型的特点 103 7.4 贝塔估计 104 7.5 市场模型 111 7.6 1个例子 112 思考与练习 113 注释 114 参考文献 115 第8章 证券收益的相关结构:多指数模型和分群技术 118 8.1 多指数模型 118 8.2 平均相关模型 122 8.3 混合模型 122 8.4 基本面多指数模型 123 小结 126 附录8A 将任意多指数模型简化为正交多指数模型的程序 126 附录8B 多指数模型的收益均值、方差和协方差 127 思考与练习 129 注释 129 参考文献 130 第9章 确定有效边界的简单技术 133 9.1 单指数模型 133

Author

(美)埃德温 J.埃尔顿,马丁 J.格鲁伯,斯蒂芬 J.布朗等著

Publisher

北京:机械工业出版社

Published

2008

Language

ZH

ISBN

9787111225959