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金融基础 : 投资组合决策和证券价格 by (美)尤金·法玛著;王蕾译, 法玛 (Fama, Eugene), Eugene F Fama is a book available to read on EtoBox.

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1 (p1): 1股票市场收益率行为 1 (p1-1): 1.1若干统计学概念 8 (p1-2): 1.2收益率的定义 8 (p1-3): 1.3市场收益率指数或投资组合 9 (p1-4): 1.4平均收益率和变异性:快速浏览 10 (p1-5): 1.5收益率变异的历史 11 (p1-6): 1.6股票市场收益率的分布 28 (p1-7): 1.7结论 32 (p2): 2投资组合收益率的分布 32 (p2-1): 2.1作为证券收益率函数的投资组合收益率 33 (p2-2): 2.2投资组合收益的均值和方差 44 (p2-3): 2.3投资组合风险和证券风险 47 (p2-4): 2.4结论 48 (p3): 3市场模型:理论和估计 48 (p3-1): 3.1证券收益的多元正态分布 50 (p3-2): 3.2二元正态性和市场模型 59 (p3-3): 3.3估计量 64 (p3-4): 3.4估计量的抽样分布 70 (p3-5): 3.5估计量的可靠性 75 (p3-6): 3.6结论 76 (p4): 4市场模型:估计 76 (p4-1): 4.1估计市场模型:一个详细的例子 93 (p4-2): 4.2 NYSE普通股的风险或市场敏感度的证据 105 (p4-3): 4.3结论 106 (p5): 5有效资本市场 106 (p5-1): 5.1有效资本市场:引言 106 (p5-2): 5.2有效资本市场:正式的讨论 109 (p5-3): 5.3四个市场均衡模型 134 (p5-4): 5.4结论及一些理论要点 136 (p6): 6作为通货膨胀指标的短期利率 136 (p6-1): 6.1美国短期国库券市场 140 (p6-2): 6.2票据市场的通货膨胀和效率:理论 142 (p6-3): 6.3市场均衡模型 143 (p6-4): 6.4当均衡期望真实收益恒定时,市场有效性可检验的含义 149 (p6-5): 6.5数据 150 (p6-6): 6.6一个月期票据的主要结果 158 (p6-7): 6.7 ~△t的行为 160 (p6-8): 6.8更长期限票据的检验结果 164 (p6-9): 6.9作为通货膨胀指标的利率:与其他结果的比较 165 (p6-10): 6.10将研究结果拓展至价格控制时期 168 (p6-11): 6.11结论 170 (p7): 7两参数投资组合模型 170 (p7-1): 7.1引言 170 (p7-2): 7.2正态分布、风险规避和有效集 175 (p7-3): 7.3有效集的几何形状 191 (p7-4): 7.4投资组合风险、证券风险以及多样化效应 204 (p7-5): 7.5结论 205 (p8): 8两参数环境下的资本市场均衡 205 (p8-1): 8.1引言 205 (p8-2): 8

Author

(美)尤金·法玛著;王蕾译, 法玛 (Fama, Eugene), Eugene F Fama

Publisher

格致出版社,生活·读书·新知三联书店,上海人民出版社

Published

2017

Language

ZH

ISBN

9787543226968