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数理金融学与金融工程基础 Shu li jin rong xue yu jin rong gong cheng ji chu by 张永林编著, 张永林编著, 张永林, 张永林, 1959- is a book available to read on EtoBox.

What is 数理金融学与金融工程基础 Shu li jin rong xue yu jin rong gong cheng ji chu about?

1 (p1): 第1章 预备性知识基础 3 (p2): 1.1 不确定性与期望效用分析 4 (p3): 1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念 7 (p4): 1.1.2 不确定选择中的偏好分析 9 (p5): 1.1.3 期望效用模型 12 (p6): 1.1.4 期望效用分析在金融学中的简单运用 16 (p7): 1.2 金融市场一般均衡原理 17 (p8): 1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念 21 (p9): 1.2.2 一般均衡与资产价值的决定原理 23 (p10): 1.2.3 资产价格的均衡分析模型 24 (p11): 1.2.4 金融市场一般均衡模型与资产组合 26 (p12): 1.3 金融最优化方法 27 (p13): 1.3.1 消费与投资组合最优模型 31 (p14): 1.3.2 风险投资的优化组合模型 32 (p15): 1.3.3 最小方差投资组合模型及其解法 35 (p16): 第2章 现代金融市场的基础知识 37 (p17): 2.1 现代金融市场的基本概念 37 (p18): 2.1.1 金融市场的基本概念 45 (p19): 2.1.2 金融市场结构与资源配置效率 49 (p20): 2.1.3 交易成本、信息、时间序列与市场有效性假说 51 (p21): 2.1.4 现代金融市场组织、中介与市场结构 53 (p22): 2.2 金融市场风险的概念与分析方法 54 (p23): 2.2.1 有关金融市场风险与收益的基本概念原理 59 (p24): 2.2.2 风险与收益的均值-方差概念与分析方法 64 (p25): 2.2.3 风险的度量原理和基本方法 65 (p26): 2.2.4 风险资产的市场均衡 68 (p27): 2.2.5 风险的管理与分散 72 (p28): 2.3 金融市场行为分析 72 (p29): 2.3.1 风险厌恶与风险溢价的概念 75 (p30): 2.3.2 风险投资的基本原理 75 (p31): 2.3.3 投资者的风险选择与风险投资最优组合 81 (p32): 第3章 消费-投资与资产组合模型 84 (p33): 3.1 现代货币与金融理论 84 (p34): 3.1.1 不确定性与资产需求原理 89 (p35): 3.1.2 内部货币与外部货币的概念 91 (p36): 3.1.3 货币的时间价值与利率的关系 94 (p37): 3.1.4 货币和利率在资产定价中的基本运用 97 (p38): 3.2 消费-投资组合模型 97 (p39): 3.2.1 单时期最优消费-投资组合模型 104 (p40): 3.2.2 多时期消费-投资组合模型 109 (p41): 3.3 资产组合模型 110 (p42): 3.3.1 资产组合的均值-方差分析原理 112 (p43): 3.3.

Author

张永林编著, 张永林编著, 张永林, 张永林, 1959-

Publisher

北京:高等教育出版社

Published

2011

Language

ZH

ISBN

9787040311389