Opening book details…
Can I read Schéma d'Euler continu pour des diffusions tuées et options barrière on EtoBox?
Schéma d'Euler continu pour des diffusions tuées et options barrière by Emmanuel Gobet is a Mathematics article available to read on EtoBox.
What is Schéma d'Euler continu pour des diffusions tuées et options barrière about?
RCsumC. Nous nous inttkssons B l'approximation en loi d'une diffusion rCelle t&e ?I sa sortie de D (intervalle de R), lorsque la diffusion est approchee par son schema d'Euler continu de pas IV-' T. Nous montrons que l'erreur commise sur E, [I,,, f(X,)] (oti r = inf{t > 0 : X, $ D}) se dtveloppe g l'ordre 1 en N-l, sous certaines conditions sur la fonction f au voisinage de la front&e de D. Nous comparons kgalement les densit& de transition des deux processus tu6s. Ces rksultats permettent de donner le prix approchk d'options ban-i&e. 0 AcadCmie des Sciences/Elsevier, Paris Continuous Euler scheme for killed difiions and barrier options
Who reads Schéma d'Euler continu pour des diffusions tuées et options barrière?
It is typically read by researchers, students, and practitioners in Mathematics.
- Author
- Emmanuel Gobet
- Publisher
- Elsevier Science; Elsevier ; Elsevier BV (ISSN 0764-4442)
- Published
- 1998
- Language
- FR
- Field
- Mathematics (Physical Sciences)