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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich by Daniel Rösch (auth.) is a nonfiction available to read on EtoBox.

What is Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich about?

Seit langem befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit den Fragen, inwieweit finanzierungstheoretische Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können und von welchen Risikofaktoren Wertpapierrenditen beeinflußt werden. Daniel Rösch unterscheidet die verschiedenen Modelltypen in Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Der Autor analysiert die in Theorie und Praxis eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese Methoden für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich und daher für den praktischen Einsatz nicht zu empfehlen sind. Erscheinungsdatum: 15.09.1998

Who reads Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich?

Author

Daniel Rösch (auth.)

Publisher

Deutscher Universitäts Verlag

Published

1998

Language

DE

ISBN

9783824467297

Category

nonfiction

Subjects

Business, Management, Economics