About this document

EAD Trabalho02 2012 by Luciano Júnior is a document available to read on EtoBox.

A dissertação de Rodrigo Vogliotti aborda a mensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão, utilizando a simulação de Monte Carlo como metodologia. O estudo destaca a importância de entender o risco de crédito de contraparte, especialmente após a crise financeira de 2007/08, e propõe modelos para estimar a exposição em diferentes cenários de mercado. Os resultados indicam que variáveis como taxa de juro, média e desvio padrão têm forte correlação com a EAD, sendo cruciais par

Author

Luciano Júnior

Language

PT