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基于风险的资产配置策略 by 蒂里·龙嘉利(Thierry Roncalli)著, 龙嘉利 (Roncalli, Thierry), 蒂里?龙嘉利著 is a book available to read on EtoBox.

What is 基于风险的资产配置策略 about?

1 (p1): 第一部分 从优化资产组合到风险均衡策略 2 (p1-1): 第一章 现代组合理论 3 (p1-1-1): 1.1 从最优资产组合到市场组合 3 (p1-1-1-1): 1.1.1 有效前沿 11 (p1-1-1-2): 1.1.2 切点组合 15 (p1-1-1-3): 1.1.3 市场均衡与资本资产定价模型(CAPM) 18 (p1-1-1-4): 1.1.4 存在基准组合时的最优组合 22 (p1-1-1-5): 1.1.5 布莱克—李特曼模型 27 (p1-1-2): 1.2 投资组合优化的实践 27 (p1-1-2-1): 1.2.1 协方差矩阵的估计 40 (p1-1-2-2): 1.2.2 设计期望收益 45 (p1-1-2-3): 1.2.3 优化组合的正则化 55 (p1-1-2-4): 1.2.4 引入约束条件 75 (p1-2): 第二章 风险预算策略 76 (p1-2-1): 2.1 风险配置原则 76 (p1-2-1-1): 2.1.1 风险度量的性质 83 (p1-2-1-2): 2.1.2 组合资产的风险贡献度 89 (p1-2-1-3): 2.1.3 非正态风险度量指标的应用 103 (p1-2-2): 2.2 风险预算组合分析 103 (p1-2-2-1): 2.2.1 风险预算组合的定义 108 (p1-2-2-2): 2.2.2 风险预算组合的一些特征 119 (p1-2-2-3): 2.2.3 风险预算组合的最优性 122 (p1-2-2-4): 2.2.4 风险预算方法的稳定性 125 (p1-2-3): 2.3 特例:等权风险贡献度(ERC)组合 125 (p1-2-3-1): 2.3.1 两种资产的情况(n=2) 127 (p1-2-3-2): 2.3.2 一般情况(n>2) 130 (p1-2-3-3): 2.3.3 ERC组合的最优性 132 (p1-2-3-4): 2.3.4 回到多样化的概念 137 (p1-2-4): 2.4 风险预算方法与权重预算方法的对比 137 (p1-2-4-1): 2.4.1 权重预算组合与风险预算组合的对比 139 (p1-2-4-2): 2.4.2 最小方差组合的新构造 142 (p1-2-5): 2.5 用风险因子替代资产 142 (p1-2-5-1): 2.5.1 基于资产的风险预算策略之陷阱 148 (p1-2-5-2): 2.5.2 关于风险因子的风险分解 151 (p1-2-5-3): 2.5.3 一些说明 156 (p2): 第二部分 风险均衡方法的应用 157 (p2-1): 第三章 风险指数 158 (p2-1-1): 3.1 市值加权指数 158 (p2-1-1-1): 3.1.1 理论支撑 159 (p2-1-1-2): 3.1.2 权益指

Author

蒂里·龙嘉利(Thierry Roncalli)著, 龙嘉利 (Roncalli, Thierry), 蒂里?龙嘉利著

Publisher

北京:中国金融出版社

Published

2016

Language

ZH

ISBN

9787504982322