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Modelo LDA para Riesgo Operacional by Bismarck Rivas is a document available to read on EtoBox.

Este documento analiza el Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA) para medir el riesgo operacional en bancos. Los autores describen el LDA y el cálculo del Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) usando simulaciones de Montecarlo. Adicionalmente, examinan el efecto de la diversificación en la cuantificación del capital económico requerido.

Author

Bismarck Rivas

Language

ES