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Heterocedasticidad y Autocorrelación en Regresiones by jo is a document available to read on EtoBox.

Este documento presenta un ejercicio sobre heterocedasticidad y autocorrelación utilizando datos sobre el gasto alimentario y total de 55 familias de India. Se realizan pruebas de Park, Glejser y White que confirman la presencia de heterocedasticidad en el modelo lineal original pero no en el modelo log-lineal. También se analizan datos de la industria del cobre, se estima un modelo de regresión, se grafican los residuos y el estadístico de Durbin-Watson sugiere la presencia de autocorrelación

Author

jo

Language

ES