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经济, 金融计量学中的非参数估计技术 by 李竹渝,鲁万波,龚金国编著, 李竹渝, 鲁万波, 龚金国编著, 李竹渝, 鲁万波, 龚金国 is a book available to read on EtoBox.

What is 经济, 金融计量学中的非参数估计技术 about?

1 (p1): 第1章 引言 1 (p2): 1.1 计量经济模型简述 3 (p3): 1.2 非参数估计方法简介 6 (p4): 参考文献 7 (p5): 第2章 非参数密度估计及其应用 7 (p6): 2.1 非参数密度估计简介 12 (p7): 2.2 非参数密度估计的基本性质与光滑参数的选取 12 (p8): 2.2.1 非参数核密度估计的基本统计性质 15 (p9): 2.2.2 光滑参数的选取 16 (p10): 2.2.3 密度函数导函数的估计与光滑参数选取的DPI方法 18 (p11): 2.2.4 核函数的选取与光滑参数 20 (p12): 2.3 线性回归模型误差分布的非参数核密度估计 23 (p13): 2.4 非参数密度估计对金融资产收益率分布估计的探索 27 (p14): 2.5 Copula方法简介 36 (p15): 2.6 分析资产组合相依结构的非参数核密度估计——ML两步法 41 (p16): 2.7 中国A股市场相关结构的实证研究 48 (p17): 参考文献 52 (p18): 第2章附录 59 (p19): 第3章 非参数回归及其相关问题 59 (p20): 3.1 非参数回归模型简介 62 (p21): 3.2 非参数回归函数N-W核估计 64 (p22): 3.3 核函数估计的基本性质 66 (p23): 3.4 其他非参数回归估计方法 75 (p24): 3.5 光滑参数的选择及其相关问题 76 (p25): 3.5.1 选择光滑参数的标准 78 (p26): 3.5.2 选择光滑参数的方法 84 (p27): 3.5.3 相关问题的讨论 86 (p28): 3.6 非参数回归估计在经济计量模型分析中的应用 96 (p29): 参考文献 100 (p30): 第3章附录 102 (p31): 第4章 金融时间序列分析的非参数估计技术 102 (p32): 4.1 引言 104 (p33): 4.2 混合样本序列的非参数密度函数估计 105 (p34): 4.3 金融资产收益率波动性的非参数函数估计 106 (p35): 4.3.1 波动性的核回归函数估计 110 (p36): 4.3.2 波动性的局部多项式估计 113 (p37): 4.3.3 金融资产收益率波动性非参数函数估计的实证分析 117 (p38): 4.4 金融时间序列的非参数技术 118 (p39): 4.4.1 非参数GARCH模型 128 (p40): 4.4.2 非参数ACD模型 141 (p41): 参考文献 146 (p42): 第4章附录 155 (p43): 附录 常用概率核密度函数及其函数值表 157 (p44): 后记 Ben shu nei rong bao kuo:fei can shu he mi du gu ji fang

Author

李竹渝,鲁万波,龚金国编著, 李竹渝, 鲁万波, 龚金国编著, 李竹渝, 鲁万波, 龚金国

Publisher

北京:科学出版社

Published

2007

Language

ZH

ISBN

9787030190291