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Marktbasierte Zinsprognosen Mit Regime-Switching-Modellen (Untersuchungen Uber Das Spar-, Giro- Und Kreditwesen. Abteil) by Ahrens, Ralf is a nonfiction available to read on EtoBox.

What is Marktbasierte Zinsprognosen Mit Regime-Switching-Modellen (Untersuchungen Uber Das Spar-, Giro- Und Kreditwesen. Abteil) about?

<p>Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden.Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose vo

Who reads Marktbasierte Zinsprognosen Mit Regime-Switching-Modellen (Untersuchungen Uber Das Spar-, Giro- Und Kreditwesen. Abteil)?

Author

Ahrens, Ralf

Publisher

Duncker und Humblot

Published

2000

Language

DE

ISBN

9783428502394

Category

nonfiction

Subjects

Business, Finance, Economics