Can I read Modèle à Volatilité Locale Stochastique on EtoBox?

Modèle à Volatilité Locale Stochastique by divad.ouali is a document available to read on EtoBox.

What is Modèle à Volatilité Locale Stochastique about?

Le document présente le modèle à volatilité locale stochastique, qui combine les avantages des modèles à volatilité locale et stochastique pour mieux reproduire les prix des options vanilles sur le marché. Il explique le lien entre la volatilité locale, la volatilité stochastique et le terme correcteur, ainsi que les défis de calibration associés. La calibration de ce modèle sera abordée dans une prochaine note.

Author

divad.ouali

Language

FR