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证券投资实证研究 重点文献导读 第2版 by 陆正飞,姜国华,张然主编, 陆正飞, 姜国华, 张然主编, 陆正飞, 姜国华, 张然 is a book available to read on EtoBox.

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1 (p1): 第1章 有效资本市场理论、行为金融学与证券投资研究综述1 (p1-1): 1.1 前言3 (p1-2): 1.2 有效资本市场假说8 (p1-3): 1.3 投资异象的出现及其对有效资本市场理论的挑战12 (p1-4): 1.4 套利成本与市场有效性15 (p1-5): 1.5 套利风险与市场有效性18 (p1-6): 1.6 行为金融学:错误定价为什么会发生?22 (p1-7): 1.7 结论25 (p2): 第2章 有效资本市场假说25 (p2-1): 2.1 本章概述27 (p2-2): 2.2 知识在社会中的利用31 (p2-3): 2.3 有效资本市场:II37 (p2-4): 2.4 期望股票回报的横截面分析43 (p2-5): 2.5 股票和债券回报中的共同风险因素48 (p2-6): 附录 中国证券市场Fama-French三因素计算过程说明51 (p3): 第3章 投资异象的出现及其对有效资本市场假说的挑战51 (p3-1): 3.1 本章概述52 (p3-2): 3.2 普通股的股票回报和市场价值之间的关系57 (p3-3): 3.3 盈余收益、市场价值与回报之间的关系:基于纽约股票市场的进一步论证63 (p3-4): 3.4 市场真的过度反应了吗?70 (p3-5): 3.5 “买进赢者,卖出输者”的回报:对市场有效性的挑战75 (p3-6): 3.6 盈余公告后的价格漂移:反应滞后还是风险溢价?81 (p3-7): 3.7 股票价格是否完全反映了应计项目和现金流中关于未来盈余的信息?87 (p3-8): 3.8 会计稳健性、盈余质量和股票回报92 (p3-9): 3.9 资产规模增长与股票横截面回报97 (p3-10): 3.10 中国上市公司股票横截面回报预测性研究104 (p4): 第4章 套利成本与市场有效性104 (p4-1): 4.1 本章概述106 (p4-2): 4.2 估计交易成本的一种新方法111 (p4-3): 4.3 套利成本:来自封闭式基金的证据116 (p4-4): 4.4 股票借贷市场120 (p4-5): 4.5 卖空限制与股票回报124 (p4-6): 4.6 观念差异和横截面股票回报129 (p5): 第5章 套利风险与市场有效性129 (p5-1): 5.1 本章概述131 (p5-2): 5.2 投资者情绪与封闭式基金折价之谜137 (p5-3): 5.3 套利是否使得股票的需求曲线趋于水平呢?143 (p5-4): 5.4 套利风险与B/M异象148 (p5-5): 5.5 套利风险与盈余报告后的漂移152 (p5-6): 5.6 为什么套利不能阻止应计异象的存在?特质风险和套利成本的作用157 (p6): 第6章 行为金融学:错误定价为什么会发生?157 (p6-1): 6.1

Author

陆正飞,姜国华,张然主编, 陆正飞, 姜国华, 张然主编, 陆正飞, 姜国华, 张然

Publisher

北京:中国人民大学出版社

Published

2013

Language

ZH

ISBN

9787300180144