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数理金融 资产定价与金融决策理论 第2版 by 叶中行,林建忠编著, 叶中行, 林建忠编著, 叶中行, 林建忠, 叶中行, 1946- is a book available to read on EtoBox.

What is 数理金融 资产定价与金融决策理论 第2版 about?

85 (p1): ?{1第4章 最优资产组合模型的若干推广和计算方法 85 (p2): 4.1 log最优资产组合理论 93 (p3): 4.2 指数跟踪优化组合模型 97 (p4): 4.3 效用最优化和有高阶矩约束的最优资产组合模型 99 (p5): 4.4 最优资产组合的计算方法 107 (p6): 习题四 110 (p7): 第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型 110 (p8): 5.1 连续时间资产组合模型 114 (p9): 5.2 连续时间跨期资本资产定价模型 116 (p10): 5.3 等弹性消费效用的投资消费问题 118 (p11): 习题五 120 (p12): 第6章 离散时间期权定价理论 120 (p13): 6.1 期权概述 122 (p14): 6.2 Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式 129 (p15): 6.3 测度变换 130 (p16): 6.4 美式期权 135 (p17): 6.5 期权的基本性质 141 (p18): 习题六 144 (p19): 第7章 连续时间期权定价理论 144 (p20): 7.1 欧式期权定价的Black-Scholes公式 150 (p21): 7.2 未定权益Black-Scholes定价方程解的概率表达式与风险中性定价 154 (p22): 7.3 标的股票支付红利的期权定价 157 (p23): 7.4 美式看跌期权Black-Scholes方程的边界条件 162 (p24): 7.5 标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界 163 (p25): 7.6 向下触销看涨期权 165 (p26): 7.7 永续期权 167 (p27): 7.8 最优提早执行期权 169 (p28): 7.9 执行价格为随机变量的期权 170 (p29): 7.10 亚式期权 171 (p30): 7.11 远期合约与期货合约 173 (p31): 7.12 不完全市场期权定价简介 175 (p32): 7.13 Hull-White随机波动率模型下的期权定价 178 (p33): 习题七 182 (p34): 第8章 利率期限结构理论 182 (p35): 8.1 利率与债券 185 (p36): 8.2 确定利率的期限结构 186 (p37): 8.3 理性预期假设 190 (p38): 8.4 连续时间期限结构方程 195 (p39): 8.5 仿射期限结构模型 197 (p40): 8.6 时齐仿射利率模型及期限结构 205 (p41): 8.7 预期假设与均衡 207 (p42): 8.8 流动性偏好理论与市场分割理论 213 (p43): 8.9 Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限结构 217 (p44): 习题八 219 (p

Author

叶中行,林建忠编著, 叶中行, 林建忠编著, 叶中行, 林建忠, 叶中行, 1946-

Publisher

北京:科学出版社

Published

2010

Language

ZH

ISBN

9787030275158