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Promenade aléatoire : Chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies by Michel Benaïm, Nicole El Karoui is a nonfiction available to read on EtoBox.

What is Promenade aléatoire : Chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies about?

La modélisation et l'analyse des systèmes - qu'ils soient biologiques, physiques, informatiques ou économiques - supposent la prise en compte de deux paramètres essentiels : le temps et l'incertain. La distinction du passé (connu) et du futur (à estimer) est à la base de la théorie des processus de Markov et des martingales.Ce livre est une introduction à ces théories. Il est issu du cours de probabilités enseigné par les auteurs en seconde année à l'École Polytechnique et est destiné aux étudiants des écoles d'ingénieurs ou de second et troisième cycle universitaire (Mastères). Les connaissances requises pour sa lecture ont été réduites au minimum et bien qu'une certaine familiarité avec le vocabulaire probabiliste (variables aléatoires, espérance, etc.) soit supposée, le seul concept dont il vraiment fait usage est celui d'indépendance.La première partie du livre traite des chaînes de Markov et de leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). La notion d'espérance conditionnelle n'apparaît que dans la seconde partie où elle est appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal. Les applications du th

Who reads Promenade aléatoire : Chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies?

Author

Michel Benaïm, Nicole El Karoui

Publisher

E ditions de l'E cole polytechnique

Published

2005

Language

FR

ISBN

9782730211680

Category

nonfiction

Subjects

Mathematics, Probability, Stem