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金融数学与分析技术 by 蔡明超,孙培源编著 is a book available to read on EtoBox.

What is 金融数学与分析技术 about?

1 (p1): 第1章 Brown运动与股票价格行为 2 (p1-2): 1.1 Bown运动的定义 4 (p1-3): 1.2 Brown运动的性质与股票价格行为 12 (p2): 第2章 效用函数与风险态度 12 (p2-2): 2.1 确定性下的序数效用理论 17 (p2-3): 2.2 不确定性下的基数效用理论 21 (p2-4): 2.3 风险态度 31 (p3): 第3章 离散金融系统 31 (p3-2): 3.1 金融市场的根本资产 34 (p3-3): 3.2 复制冗余资产与衍生资产 36 (p3-4): 3.3 可保险状态与套利机会 40 (p3-5): 3.4 无套利与资产定价 45 (p3-6): 3.5 无风险套利与金融市场的--价定律 46 (p3-7): 3.6 离散金融系统下的风险中性定价 50 (p3-8): 4.1 金融市场的资产组合问题 50 (p4): 第4章 资产组合问题与资本资产定价模型 59 (p4-2): 4.2 随机优势资产组合 62 (p4-3): 4.3 资产组合的均值方差分析 71 (p4-4): 4.4 资本资产定价模型 78 (p4-5): 4.5 上海股票市场资本资产定价模型的检验 84 (p5): 第5章 二叉树模型与Biack-Scholes模型 84 (p5-2): 5.1 二叉树模型 103 (p5-3): 5.2 Black-Scholes模型 115 (p5-4): 5.3 衍生产品定价及其风险管理的理论发展脉络 126 (p6): 第6章 金融市场的数据分析方法 126 (p6-2): 6.1 数据基本统计分析 130 (p6-3): 6.2 数据的线性趋势预测 135 (p6-4): 6.3 成长趋势的预测方法 139 (p7): 第7章 金融资产收益率的分布特征 139 (p7-2): 7.1 金融资产收益率序列的构造 140 (p7-3): 7.2 金融资产收益率序列的统计量 146 (p7-4): 7.3 收益率分布的异常效应 148 (p7-5): 7.4 收益率时间序列 152 (p8): 第8章 事件研究法 152 (p8-2): 8.1 事件研究法的基本方法 154 (p8-3): 8.2 确定正常收益率的模型 156 (p8-4): 8.3 异常收益率的测量与分析 160 (p8-5): 8.4 事件研究法在公司金融中的应用 162 (p8-6): 8.5 应用事件研究法分析控制权转移公司的股价行为 170 (p9): 第9章 金融资产收益的可预测性 170 (p9-2): 9.1 随机游走假设的三种形式 175 (p9-3): 9.2 I类随机游走:独立同分布增量的检验 182 (p9-4): 9.3 II类随机游走:独立增量的检验 185 (p9-5): 9.4

Author

蔡明超,孙培源编著

Publisher

上海:复旦大学出版社

Published

2002

Language

ZH

ISBN

9787309031416