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随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究 by 张素梅著 is a book available to read on EtoBox.
What is 随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究 about?
本书从傅里叶变换的角度,对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究.通过分析影响金融市场的主要随机因素,建立一系列随机模型.基于随机模型,针对市场上流行的欧式期权定价,美式期权定价,远期开始期权定价等问题提出傅里叶空间时步,均值回复傅里叶空间时步,快速傅里叶变换,傅里叶余弦级数展式,卷积方法等高效定价算法.基于欧式期权定价结果,市场实际交易数据和优化算法,对所提随机模型进行校正,并对模型拟合市场的效果进行实证分析.
- Author
- 张素梅著
- Publisher
- Science Press
- Published
- 2022
- Language
- ZH
- ISBN
- 9787030731630
- Updated
- 2026-03-25