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金融计量 金融市场统计分析 by (德)于尔根·弗兰克(Jurgen Franke),(德)沃尔夫冈·卡尔·哈德勒(Wolfgang Karl Hardle),(德)克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳(Christian Matthias Hafner)著 is a book available to read on EtoBox.

What is 金融计量 金融市场统计分析 about?

2 (p1): 第一部分 期权定价2 (p1-1): 第1章 衍生品6 (p1-1-1): 文献推荐6 (p1-1-2): 练习8 (p1-2): 第2章 期权管理8 (p1-2-1): 2.1 套利关系15 (p1-2-2): 2.2 投资组合保险20 (p1-2-3): 2.3 单期二叉树模型22 (p1-2-4): 文献推荐23 (p1-2-5): 练习25 (p1-3): 第3章 概率论基础25 (p1-3-1): 3.1 实值随机变量27 (p1-3-2): 3.2 期望与方差27 (p1-3-3): 3.3 偏度和峰度28 (p1-3-4): 3.4 随机向量,依赖性,相关性29 (p1-3-5): 3.5 条件概率和期望30 (p1-3-6): 文献推荐30 (p1-3-7): 练习32 (p1-4): 第4章 离散时间随机过程32 (p1-4-1): 4.1 二项过程35 (p1-4-2): 4.2 三项过程36 (p1-4-3): 4.3 一般随机游走36 (p1-4-4): 4.4 几何随机游走37 (p1-4-5): 4.5 拥有状态依赖型增量的二项模型38 (p1-4-6): 文献推荐38 (p1-4-7): 练习39 (p1-5): 第5章 随机积分与微分方程39 (p1-5-1): 5.1 维纳过程41 (p1-5-2): 5.2 随机积分43 (p1-5-3): 5.3 随机微分方程45 (p1-5-4): 5.4 作为随机过程的股价46 (p1-5-5): 5.5 伊藤引理48 (p1-5-6): 文献推荐48 (p1-5-7): 练习50 (p1-6): 第6章 Black-Scholes期权定价模型50 (p1-6-1): 6.1 Black-Scholes微分方程54 (p1-6-2): 6.2 欧式期权的Black-Scholes公式59 (p1-6-3): 6.3 模拟66 (p1-6-4): 6.4 风险管理和套期保值75 (p1-6-5): 文献推荐76 (p1-6-6): 练习79 (p1-7): 第7章 欧式期权的二叉树模型80 (p1-7-1): 7.1 Cox-Ross-Rubinstein期权定价法83 (p1-7-2): 7.2 离散股息85 (p1-7-3): 文献推荐86 (p1-7-4): 练习87 (p1-8): 第8章 美式期权87 (p1-8-1): 8.1 美式期权的套利关系92 (p1-8-2): 8.2 三叉树模型94 (p1-8-3): 文献推荐94 (p1-8-4): 练习96 (p1-9): 第9章 奇异期权97 (p1-9-1): 9.1 复合期权,期权的期权98 (p1-9-2): 9.2 后定期权或“如你所愿”期权98 (p1-9-3): 9.3 障碍期权100 (p1-

Author

(德)于尔根·弗兰克(Jurgen Franke),(德)沃尔夫冈·卡尔·哈德勒(Wolfgang Karl Hardle),(德)克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳(Christian Matthias Hafner)著

Publisher

北京:机械工业出版社

Published

2016

Language

ZH