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Valoración de Opciones con Euler-Maruyama by Johan Smith is a document available to read on EtoBox.

What is Valoración de Opciones con Euler-Maruyama about?

Este trabajo valora opciones de compra estándar europeas y opciones de intercambio utilizando el método estocástico de Euler-Maruyama con fuerte aproximación, mostrando resultados con errores cuadráticos medios bajos en comparación con métodos de referencia como la fórmula de Black-Scholes. Se simulan diversas trayectorias del movimiento browniano considerando diferentes condiciones de volatilidad y tasas de interés. Los hallazgos sugieren que el método propuesto es eficaz para la valoración de opciones sob

Author

Johan Smith

Language

ES