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Cálculo de Duration e Convexidade by Elias Xavier is a document available to read on EtoBox.

O documento apresenta um resumo sobre o conceito de convexidade em títulos de renda fixa. Explica que a convexidade calcula o impacto da variação da taxa de juros no preço do título de forma mais precisa que a duration, fornecendo modelos matemáticos para títulos pré-fixados com e sem cupons.

Author

Elias Xavier

Language

PT