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中国证券投资基金评价研究 by 赵秀娟, 汪寿阳著; 汪寿阳; Wang shou yang; 赵秀娟 is a book available to read on EtoBox.

What is 中国证券投资基金评价研究 about?

封面 1 书名 3 版权 4 前言 5 目录 11 第一篇 总论 19 第1章 引论 19 1.1 中国证券投资基金市场概述 19 1.2 基金评价的研究意义 21 1.3 本书的主要内容 23 第2章 证券投资基金评价方法综述 26 2.1 基金的绝对收益水平 26 2.2 基金的风险水平 27 2.2.1 标准差 27 2.2.2 β系数 27 2.2.3 下跌风险度量 27 2.2.4 相对风险度量 28 2.2.5 VaR 28 2.3 基金评价的基准组合 28 2.4 基金风险调整的收益水平 30 2.5 基金业绩来源分析 33 2.5.1 对基金经理市场时机把握能力的考察 33 2.5.2 基于风险补偿的Fama分解 35 2.5.3 基于投资操作环节业绩贡献的基金业绩归属分析 37 2.6 基金业绩的持续性分析与预测 37 2.7 基金的风格检验方法 41 2.7.1 基于组合的风格分析 41 2.7.2 基于回报的风格分析 41 2.8 其他方法 43 2.9 国内外现有评价体系介绍 44 2.9.1 晨星评级体系 44 2.9.2 标准普尔的评级系统Micropal 45 2.9.3 我国主要的基金评级体系 46 2.10 本章小结 48 第二篇 基金产品评价研究 53 第3章 基金风险指标的改进 53 3.1 问题的提出 53 3.2 VaR 53 3.2.1 VaR的定义 54 3.2.2 VaR的优点与限制 55 3.3 证券投资基金收益率正态性检验 56 3.3.1 样本 56 3.3.2 正态性检验 57 3.4 非对称（Asymmetric）Laplace分布 58 3.4.1 定义 58 3.4.2 非对称Laplace分布的一些主要特性 58 3.5 非对称Laplace分布下的VaR 60 3.6 非对称Laplace分布数据的拟和与检验 61 3.7 本章小结 63 第4章 我国证券投资基金业绩的持续性研究 64 4.1 考察基金业整体持续性的常用方法 64 4.1.1 双向表 64 4.1.2 回归法 65 4.2 基金业绩持续性检验 66 4.2.1 数据与方法 66 4.2.2 检验结果 67 4.3 两种新的持续性检验方法 72 4.3.1 转移矩阵 72 4.3.2 整体持续性指标 75 4.4 本章小结 76 第5章 基于DEA的基金业绩评价 78 5.1 文献回顾 78 5.2 数据包络分析（DEA） 80 5.2.1 CCR模型 80 5.2.2 BCC模型 83 5.3 基金DEA评价的几个关键问题 86 5.3.1 概念模型的选择 86 5.3.2 数量模型的选取 88 5.3

Author

赵秀娟, 汪寿阳著; 汪寿阳; Wang shou yang; 赵秀娟

Publisher

北京:科学出版社

Published

2007

Language

ZH

ISBN

9787030196644

Subjects

Finance, Management, Business